FX 確率計算でどれだけ儲かるか実験中

FXに統計学は役に立つか

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技術の世界では品質管理が重要なことは言うまでもありませんが、品質管理では統計学がよく使われます。統計学って、標準偏差がどうの、確率変数がどうの、工程能力指数がどうのこうの、などと難しい用語が飛び交うあれですか。そうあれです。

品質管理では、この統計学が結構有効で、いろんな場面で使えます。今の品質が良いのか悪いのか、単に偶然悪くなっているだけなのか、いやいや何か理由があって悪くなっているのか。なんて、統計学で解析すれば、人の感覚ではなくて客観的に数学的に把握できるのです。

特によいことは、統計学を使えば「今後どのようにすべきか」を的確に判断することができます。統計学はすぐれものなのです。うまく使えばね。

一方で、タカギチはFXという世界にも首を突っ込んでいるんです。当然ながらFXのトレードに統計学を使ってみようと考えてみました。

現在のレートは高すぎるのか、低すぎるのか。高いとすれば、今後どのくらいの確率で下がっていくのか、今エントリーしてどのくらいの確率で儲けられるのか。いつエグジットするのが最適なのか。等々。

統計学はそんなことを「完全ではないけれど」教えてくれる可能性があるのです。

レートのばらつきは正規分布と考える

タカギチがFXに統計学を応用する基本的な考え方は以下の二つの仮説からなります。

仮説1「過去1年間のレートの分布は正規分布である」
仮説2「過去1年間のレートとこれから1年間のレートは同じ分布をする」

つまり、これから1年間のデータのばらつきは、これまでの1年間と同じようにばらつくと考えるわけです。
もちろん、この仮説が崩れると統計学は成り立たなくなりますが、その点はリスクと考えます。これは仕方ないですね。

具体的な統計学の応用方法

では、具体的にどんなやり方をするのでしょうか。それは以下のとおりです。

① 日々の円/ドルレートを過去1年分集める
② このデータから平均値と標準偏差を求める
③ 平均値と標準偏差から、1年以内に上がる確率と下がる確率を計算する
④ 上がる確率>>下がる確率 と判断したらドル買いでエントリーする
⑤ 上がる確率=下がる確率 となるまでドルが上がったら、エグジットする

実際に平均値と標準偏差を計算してみた

2018年7月1日から2019年6月30日までの1年間のドル/円レートのデータを使って、平均値と標準偏差を計算しました。結果は次のとおりです。

平均値 :111.056円/ドル
標準偏差:1.650円/ドル

また、このデータの分布をグラフにすると次のようになりました。

過去1年間の円/ドルレート

この分布は正規分布と考えていいでしょう。つまり、過去1年分のレートは正規分布であるという仮説1は妥当と考えていいと思います。

現在のレートは高いのか安いのか

昨日(2019年7月6日)の終値のレートは108.477円/ドルでした。これから偏差と確率変数を計算すると、以下のようになります。

  偏 差 :2.58円/ドル
  確率変数:1.58

確率変数が1.58ですから、これから正規分布表によって、現在値より1年以内にレートが下がる確率は0.0571(5.71%)、上がる確率は0.9429(94.29%)となりました。

つまり、これから1年以内にレートが上がる確率は94%もあるのに対し、下がる確率は6%しかないわけですから、これは買いでしょう。つまり、いつ買うか、今でしょうということになります。

では売りはいつになるか。これは上がる確率と下がる確率が同じになるレートで売るということになります。上がる確率と下がる確率が同じになる値というのは、すなわち平均値ですから、111.056まで上がれば売りということです。

現在のレートより上がる確率は平均値まではだんだん高くなっていきますが、平均値を超える確率はどんどん減っていくことになります。

結論

2019年7月6日現在、ドルは今が買い。111.056円/ドルまで上がったらエグジットする。

※この結論は、あくまでタカギチ個人が、ある仮説のもとに割り出したものです。結果を保証するものではありません。

本日は土曜日のため、市場は休みです。月曜日になって、レートの急激な変動がなければ、早速、買いエントリーしてみることにしたいと思います。結果は都度お知らせします。

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